වෙළුම් බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) අර්ථ දැක්වීම

වෙළුම් බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) යනු කුමක්ද?
පරිමාව බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) යනු වෙළඳුන් විසින් භාවිතා කරන වෙළඳ මිණුම් ලකුණක් වන අතර එය පරිමාව සහ මිල යන දෙකම මත පදනම්ව ආරක්‍ෂාව දවස පුරා වෙළඳාම් කළ සාමාන්‍ය මිලක් ලබා දෙයි. එය වැදගත් වන්නේ එය වෙළෙන්දන්ට ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රවණතාව සහ වටිනාකම යන දෙකම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන බැවිනි.
VWAP ගණනය කරනු ලබන්නේ සෑම ගනුදෙනුවක් සඳහාම වෙළඳාම් කරන ලද ඩොලර් එකතු කිරීමෙනි (වෙළඳාම් කරන ලද කොටස් ගණන අනුව මිල ගුණ කිරීම) සහ වෙළඳාම් කළ මුළු කොටස් වලින් බෙදීම.
වෙළුම් බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) ඔබට පවසන්නේ කුමක්ද?
විශාල ආයතනික ගැනුම්කරුවන් සහ අන්‍යෝන්‍ය අරමුදල් VWAP අනුපාතය භාවිතා කරමින් හැකි තරම් වෙළඳපල බලපෑමක් ඇති කොටස් වලට හෝ පිටතට යාමට උපකාරී වේ. එබැවින්, හැකි විට, ආයතන VWAP ට වඩා අඩු මිලට ගැනීමට හෝ ඊට ඉහළින් විකිණීමට උත්සාහ කරනු ඇත. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් මිලෙන් away ත් නොවී සාමාන්‍යය දෙසට තල්ලු කරයි.
වෙළෙන්දෝ ප්‍රවණතා තහවුරු කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස VWAP භාවිතා කළ හැකි අතර ඒ වටා වෙළඳ නීති රීති ගොඩනඟති. උදාහරණයක් ලෙස, මිල VWAP ට වඩා ඉහළින් ඇති විට ඔවුන් දිගු තනතුරු ආරම්භ කිරීමට කැමති විය හැකිය. මිල VWAP ට වඩා අඩු නම් ඔවුන් කෙටි තනතුරු ආරම්භ කිරීමට කැමති විය හැකිය.
වෙළුම් බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) සහ සරල චලනය වන සාමාන්‍යය අතර වෙනස
ප්‍රස්ථාරයක, VWAP සහ චලනය වන සාමාන්‍යය සමාන විය හැකිය. මෙම දර්ශක දෙක විවිධ දේ ගණනය කරයි.
VWAP ගණනය කරනුයේ මුළු පරිමාවෙන් බෙදූ පරිමාවෙන් ගුණ කළ මිල එකතුවයි.
සරල චලනය වන සාමාන්‍යයක් ගණනය කරනු ලබන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ (10 යැයි කියනු ලැබේ) සංවෘත මිල ගණන් සාරාංශ කිරීමෙන් පසුව (10) කාල පරිච්ඡේද ගණන අනුව බෙදීමෙනි. පරිමාව සාධකගත නොවේ.
වෙළුම් බර තැබූ සාමාන්‍ය මිල (VWAP) භාවිතා කිරීමේ සීමාවන්
VWAP යනු එක් දින දර්ශකයක් වන අතර සෑම නව වෙළඳ දිනයක්ම විවෘතව පවතී. බොහෝ දිනවල සාමාන්‍ය VWAP නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි සාමාන්‍යය සත්‍ය VWAP කියවීමෙන් විකෘති වන බවයි.
සමහර ආයතන සුරක්‍ෂිතතාවයේ මිල VWAP ට වඩා අඩු නම් මිලදී ගැනීමට කැමති විය හැකිය, නැතහොත් එය ඉහළින් ඇති විට විකිණීම, සලකා බැලිය යුතු එකම සාධකය VWAP නොවේ. ශක්තිමත් ඉහළ නැංවීම් වලදී, VWAP ට වඩා පහත වැටීමකින් තොරව හෝ ඉඳහිට පමණක් මිල බොහෝ දින ගණනක් අඛණ්ඩව ඉදිරියට යා හැකිය. එම නිසා, මිල VWAP ට වඩා පහත වැටෙනු ඇතැයි බලා සිටීම, මිල ඉක්මණින් ඉහළ යන්නේ නම් මග හැරුණු අවස්ථාවක් අදහස් විය හැකිය.
VWAP historical තිහාසික වටිනාකම් මත පදනම් වන අතර සහජයෙන්ම පුරෝකථන ගුණාංග හෝ ගණනය කිරීම් නොමැත. VWAP දවසේ ආරම්භක මිල පරාසයට නැංගුරම් ලා ඇති නිසා, දර්ශකය දවස ගෙවී යත්ම එහි ප්‍රමාදය වැඩි කරයි. මිනිත්තු 330 කට පසු මිනිත්තු 1 ක කාලයක් VWAP ගණනය කිරීම (සාමාන්‍ය වෙළඳ සැසියක දිග) බොහෝ විට වෙළඳ දිනය අවසානයේ මිනිත්තු 390 ක චලනය වන සාමාන්‍යයට සමාන වනු ඇත.