भोल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) परिभाषा

भोल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) के हो?
भोल्युम वेटेड औसत मूल्य (VWAP) ट्रेडरहरू द्वारा प्रयोग गरिएको ट्रेडिंग बेन्चमार्क हो जुन एक दिनको मा सुरक्षा दिनभर मा ट्रेड गरेको औसत मूल्य दिन्छ, दुबै भोल्यूम र मूल्यको आधारमा। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले व्यापारीहरूलाई सुरक्षाको प्रवृत्ति र मूल्य दुबै अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
VWAP प्रत्येक लेनदेनको लागि डलरको डलर जोडेको (गणना गरिएको शेयरको संख्याबाट गुणा मूल्य) र पछि ट्रेड भएका कुल सेयरहरू द्वारा भाग गरी गणना गरिन्छ।
भोल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) तपाईंलाई के भन्छ?
ठूला संस्थागत खरीददारहरू र म्युचुअल फन्डहरूले सकेसम्म बजार प्रभावको सानोभन्दा सानो स्टकमा वा बाहिर सार्न मद्दतको लागि VWAP अनुपात प्रयोग गर्दछ। तसर्थ, जब सम्भव हुन्छ, संस्थाहरूले VWAP मुनि किन्न प्रयास गर्दछन्, वा यसको माथि बेच्दछ। यस तरिकाले उनीहरूका कार्यहरूले मूल्यलाई औसततिर तान्छन्, यसको सट्टामा।
व्यापारीहरूले एक प्रवृत्ति कन्फर्मेसन उपकरणको रूपमा VWAP प्रयोग गर्न सक्दछन्, र यसको वरिपरि ट्रेड नियमहरू बनाउँदछन्। उदाहरण को लागी, जब मूल्य VWAP माथि छ तिनीहरूले लामो स्थिति शुरू गर्न को लागी प्राथमिकता दिन सक्छन्। जब मूल्य VWAP भन्दा कम छ तिनीहरूले छोटो पोष्ट शुरु गर्न रुचाउँदछन्।
भोल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) र एक साधारण चलती औसत बीचको भिन्नता
चार्टमा, VWAP र एक चाल औसत औसत समान देखिन सक्छ। यी दुई सूचकहरु बिभिन्न चीजहरुको गणना गरीरहेका छन्।
VWAP कुल भोल्यूम द्वारा विभाजित, भोल्युम द्वारा गुणा मूल्यको योग गणना गर्दैछ।
एक साधारण गतिशील औसत निश्चित अवधि (१०) भन्नुहोस्, र त्यहाँ कति अवधिको अवधि (१०) बाट विभाजन गरेर समापन मूल्यहरू जोडेर गणना गरिन्छ। भोल्यूम मा तथ्याored्क छैन।
भोल्यूम भारित औसत मूल्य (VWAP) को उपयोग सीमितता
VWAP एकल-दिन सूचक हो, र प्रत्येक नयाँ व्यापार दिनको खुल्लामा पुनः सुरु हुन्छ। धेरै दिनसम्म औसत वीडब्ल्युएपी सिर्जना गर्ने प्रयासको अर्थ औसत माथि वर्णन गरिए अनुसार साँचो VWAP पठनबाट विकृत हुन्छ।
जबकि केही संस्थाले सुरक्षाको मूल्य VWAP भन्दा कम हुँदा किन्न रुचाउँदछ, वा यो माथि छ जब बेच्न, VWAP मात्र विचार गर्न कारक छैन। कडा अपट्रेंडमा, मूल्य धेरै दिनसम्म उच्च सार्न जारी गर्न सक्दछ VWAP तल वा कहिले काँही कहिले कहीँ तल ड्रप नगरी। त्यसकारण, मूल्य VWAP तल झर्नु प्रतीक्षा गर्नु भनेको छुटेको अवसरको अर्थ हुन सक्दछ यदि मूल्यहरू छिटो बढ्दै गयो भने।
VWAP ऐतिहासिक मानहरूमा आधारित छ र स्वाभाविक रूपमा भविष्यवाणी गुणहरू वा गणनाहरू छैनन्। किनभने VWAP दिनको शुरुवात मूल्य दायरामा लंगरमा छ, सूचक यसको दिन ढिलाइ बढ्दै जान्छ। यो बाटोमा देख्न सकिन्छ १ मिनेट अवधि VWAP गणना पछि 30 minutes० मिनेट (विशिष्ट ट्रेडिंग सत्रको लम्बाइ) अक्सर ट्रेडिंग दिनको अन्त्यमा 39 0 ०-मिनेटको गतिशील औसतजस्तो देखिन्छ।