ForexのAmiBrokerの使用

ここでは、FOREX市場を取引するためにAmiBrokerを使用することについて知っておく必要があるすべてのことを説明する記事があります。

I.データ

AmiBrokerは、プログラムにデータを供給するために使用できるデータソースに関して非常に柔軟性があります。

1）リアルタイムデータ

外国為替トレーダーは通常、リアルタイムのデータソースを必要とし、ABでは様々な選択肢があります。
正確な設定プロセスは、特定のソースに依存します。適切なリンクをクリックすると、選択したソースを設定する方法がわかります。

– eSignal – http://www.amibroker.com/video/esignal.html
– IQFeed – http://www.amibroker.com/iqfeed.html
– インタラクティブブローカー – http://www.amibroker.com/video/ib.html
– DDE標準をサポートするすべてのソース（これは一般的な通信インターフェイスです。ブローカーのアプリケーションがDDEをサポートしているかどうかを確認してください） – http://www.amibroker.com/dde.html
– MetaStock形式でデータを配信するすべてのソース – 参照：
http://www.amibroker.com/guide/h_extsources.html

2）AmiQuoteダウンローダ

リアルタイムの見積もりは必要ありませんが、過去のデータを保存するだけで十分です（たとえば、戦略のバックテストなど）。AmiQuoteダウンローダープログラム（AmiBrokerにインストールされているコンパニオンプログラム）を使用することもできます。無料の外国為替データ（EODと日中：1分、3時間、5分、15分、30分、60分、120分間隔）を取得します。

AmiQuoteは、以下の通貨ペアの見積をダウンロードできます：
EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPY

ダウンロードプロセスがビデオに表示されます：
http://www.amibroker.net/video/forex.html

あなたは次のことをする必要があります：
– AmiBrokerにデータベースを設定する（ファイル – >新規データベース、ローカルデータベース、ベース
時間間隔、例えばEOD）
– AmiQuoteを起動する（スタート – >プログラム – > AmiBroker – > AmiQuote）
– AQに外国為替記号を追加する：（編集 – >ティッカーを追加する）
– FOREXをデータソースとして選択する
– 時間範囲を選択する
– [自動インポート]フィールドにチェックを入れる
– 選択：ファイル – >ダウンロードを開始
日中の為替相場はAmiQuoteの登録版のみで利用可能です。
データ範囲全体は非常に長くなりますが、日中の見積もりの​​場合は、一度に数週間、小さな部品でデータを取得することが最も重要です。
さもなければ、要求はデータ・サーバがそれを処理するには大きすぎる可能性があり、その結果、要求を拒否する。
覚えておくべきもう1つの重要な点は、データが13：00〜22：00 GMT時間（7：00〜16：00 EST）の間にダウンロードできるわけではないことです。これらの時間に、データベンダーのサーバは、引用符。

3）テキストファイル。

また、テキストファイルに含まれるデータを使用することもできます。 AmiBrokerで利用可能なASCII Importerは、非常に柔軟性があり、実質的にあらゆるデータ標準を受け入れます。
引用をインポートするには、ファイル – >インポートウィザードを使用するのが最も便利です。

ASCII（テキスト）ファイルからのデータのインポートの詳細については、次のチュートリアルを参照してください。
http://www.amibroker.com/guide/w_impwizard.html
 

II。 シンボルガイド

（リアルタイムデータを読み込むために）データベースを設定したら、Symbol – > Newメニューからシンボルを追加するだけで、AmiBrokerは自動的に選択したシンボルのデータを読み込みます。 さまざまなデータソースにはシンボルが異なるので、必要なシンボルフォーマットについては、データベンダのSymbolガイドを参照してください。

ここでは、最も人気のあるベンダーへのリンクを見つけることができますguidlines：

– eSignal：
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/symbol_format.asp#forexGarban
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/forex.asp

– IQFeed：
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index…

– インタラクティブブローカー：
http://www.amibroker.com/ib.html
インタラクティブブローカーの場合 – どのフォーマットを使用するか疑問があれば – 
IBの任意のシンボルを簡単にチェックすることができます。

インタラクティブにシンボルを入力するだけです
ブローカーTWSは、ビューをシンボル・モードに変更します
（表示 – >シンボルモード）。 これで3つのシンボルのうち実際のシンボルを構成できます
フィールド：

記号交換タイプ
ここで：
SYMBOLはTWSに表示されているシンボル列と同じです。
シンボルモード
EXCHANGEは、シンボルモードでのTWSの交換dです
TYPEは以下のいずれかです：STK – 株式、FUT – 先物、FOP – オプション
先物、OPT – オプション、IND – インデックス、キャッシュ – キャッシュ（理想的なFX）

III。 チャット

ほとんどの通貨ペアはレートを適切に表示するために4小数を必要とするため、それに応じてAmiBrokerを設定する必要があります。 小数点以下の桁数は、[環境設定]ダイアログで次のように定義できます。

ツール – >環境設定 – >その他

この変更は、フィボナッチエクステンションやRetracement描画ツールなどのツールにも影響します。

IV。 スキャンとデータの調査

AmiBrokerでは、洗練されたスキャンとデータの探索（リアルタイムでも過去の見積もりでも）を実行できます。 データ分析を実行し、カスタマイズされたテーブルに選択したインジケータの値を表示するには、自動分析ウィンドウを使用します。 探索の実行方法の詳細については、次のURLを参照してください。
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html

簡単な例として、我々はMACDとその信号線のクロスオーバを見つけ、それに加えて我々がテストするシンボルの値を表示する。AddColumn（）関数の3番目のパラメータは、小数点以下の桁数をカスタマイズできるため、小数点以下2桁または4桁が必要かどうかを指定することができます。 我々が使用する場合：

AddColumn（Close、 “Close”、1.4）;
小数点以下4桁が表示されます。 一方、 – 私たちが使用する場合：

AddColumn（閉じる、 “閉じる”、1.2）;
ABは2小数しか表示しません。

テストを実行するには、次のことを行う必要があります。
– 数式エディタを開く（解析 – >数式エディタ）
– 数式を入力します。

Buy = Cross( MACD(), Signal() ); Sell = Cross( Signal(), MACD() ); Filter = Buy OR Sell; AddColumn( Close, "Close", 1.4);

– ツール – >自動分析に送信
– 探査の時間範囲を選択する
– EXPLOREを押す

その結果、MACD /信号のクロスオーバーポイントのリストとそのバーの選択されたシンボルの値が得られます。

V.バッティング

注記：特に明記されていない限り、以下のすべての例では、フルサイズの契約を扱うことを前提としています。

まず、Symbol – > Informationページにシンボル固有の情報を入力する必要があります（ティッカーごとに個別に）。 米ドル建ての通貨（EURUSDなど）の場合は、以下の設定を使用する必要があります。

– ラウンドロットサイズは1に等しくなければならない

– ティックサイズは、小数点以下4桁の通貨の場合は0.0001、小数点以下2桁の通貨の場合は0.01に設定する必要があります（EURUSDの場合は0.0001です）。

– ポイント値は、1フルポイント価格の移動による損益の値を表します。 収益の価値を価格の動きで割ることで計算できます。 あなたがフルサイズのEURUSD契約+0.0001価格の動き（1ピップ）を取引する場合、$ 10の利益を表します：

PointValue =利益/移動= 10 $ / 0.0001 = 100000

– ほとんどの場合、 マージンデポジットは1000に設定する必要があります（100％のマージンから1％のマージン）

1）米ドル建ての通貨

簡単な公式（12日と24日の移動平均価格のクロスオーバ、一度に3つの取引を取引）によって生成された結果を分析してみましょう。バックテストを実行するには、以下を行う必要があります。

– 数式エディタを開く（解析 – >数式エディタ）
– 数式を入力します。

Buy = Cross( MA(Close, 12) , MA( Close, 24) ); Sell = Cross( MA(Close, 24) , MA( Close, 12) ); SetPositionSize(3, spsShares );

– 選択：ツール – >自動分析に送信

その結果、自動解析ウィンドウが開きます。 設定ダイアログ（SETTNGSボタン）では、（情報ダイアログに入力された情報を使用するために）FUTURES MODEをオンにし、初期株式を定義する必要があります。

次にOKを押します。 AAウィンドウのメイン画面では、テストに含まれるバックテストとシンボルの時間範囲を定義する必要があります。 私たちの例は次のようになります： 現在のシンボル、すべての引用

次に、すべてが設定されたら、 BACKTESTボタンを押します。 さて、結果リストを見てみましょう。
利益は以下のように計算されます。

NumContracts *（SellPrice – BuyPrice）* PointValue

最初のトランザクションでは：
– エントリ価格は1.2154に等しい
– 終了価格は1.2304に等しい
– NumContracts = 3 （3つの契約を交換するので）。
– 預金は$ 1,000 x 3 = $ 3,000 （ ポジションバリューで表されます）

利益 = 3 *（1.2304 – 1.2154）* 100’000 = 4’500

したがって、利益は手動計算によって得られた結果と一致します。

2）通貨はUSDとは異なる通貨で表示されます（アカウントが米ドルであることを前提とします）

AmiBrokerでは、基本通貨とは異なる通貨建ての有価証券をテストする際に、正確なバックテスト結果を得るために、異なる通貨に対して基本通貨と為替レート（固定または動的）を定義することができます。

これらの設定は、[ ツール] – > [設定] – > [通貨 ]ダイアログで定義できます。

AmiBrokerは、バックテスティングの目的で固定および動的（履歴）の両方の引用符を使用できます（動的引用符を使用すると、異なる通貨建ての取引の為替レートの実際の影響をチェックできます）。

通貨調整を使用するには以下の要件があります。
a）Symbol-> Information、 ” Currency “フィールドはBASE通貨と異なる通貨を示します
b）適切な通貨（シンボル – >情報で定義されている）は、設定 – >通貨ページで一致するエントリを持っています
c）データベース内の環境設定EXISTSで定義されたダイナミックレート「FX SYMBOL」。分析範囲内の各日のヒット数。

ポートフォリオの基本通貨建てではなく、USDJPYやUSDCHFのような為替レートをテストするときは、環境設定の「INVERSE」チェックボックスをチェックする必要があります。

同様の理由から、もし我々がEURUSDの例を見ると、 “USD”があなたのBASE通貨であるならば、EUR為替レートは “ストレート” EURUSD fx（例えば〜1.25）になります。 しかし、 “EUR”がBASE通貨である場合、USD為替レートはEURUSDの逆数（つまり〜1 / 1.25）になります。