వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఏపీ) నిర్వచనం

వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి) అంటే ఏమిటి?
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి) అనేది వర్తకులు ఉపయోగించే ట్రేడింగ్ బెంచ్ మార్క్, ఇది వాల్యూమ్ మరియు ధర రెండింటి ఆధారంగా భద్రత రోజంతా వర్తకం చేసిన సగటు ధరను ఇస్తుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది భద్రత యొక్క ధోరణి మరియు విలువ రెండింటిపై వ్యాపారులకు అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.
ప్రతి లావాదేవీకి వర్తకం చేసిన డాలర్లను జోడించడం ద్వారా (వర్తకం చేసిన వాటాల సంఖ్యతో ధర గుణించబడుతుంది) ఆపై వర్తకం చేసిన మొత్తం షేర్ల ద్వారా విభజించడం ద్వారా VWAP లెక్కించబడుతుంది.
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి) మీకు ఏమి చెబుతుంది?
పెద్ద సంస్థాగత కొనుగోలుదారులు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వీడబ్ల్యుఎపి నిష్పత్తిని ఉపయోగించి వీలైనంత తక్కువ మార్కెట్ ప్రభావంతో స్టాక్స్‌లోకి లేదా వెలుపలికి వెళ్లడానికి సహాయపడతాయి. అందువల్ల, సాధ్యమైనప్పుడు, సంస్థలు VWAP క్రింద కొనడానికి ప్రయత్నిస్తాయి, లేదా దాని పైన విక్రయించబడతాయి. ఈ విధంగా వారి చర్యలు ధరను దాని నుండి దూరంగా కాకుండా సగటు వైపుకు వెనక్కి నెట్టివేస్తాయి.
వ్యాపారులు VWAP ను ధోరణి నిర్ధారణ సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చు మరియు దాని చుట్టూ వాణిజ్య నియమాలను రూపొందించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ధర VWAP కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వారు పొడవైన స్థానాలను ప్రారంభించడానికి ఇష్టపడవచ్చు. ధర VWAP కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వారు చిన్న స్థానాలను ప్రారంభించడానికి ఇష్టపడవచ్చు.
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (విడబ్ల్యుఎపి) మరియు సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మధ్య వ్యత్యాసం
చార్టులో, VWAP మరియు కదిలే సగటు సమానంగా కనిపిస్తాయి. ఈ రెండు సూచికలు వేర్వేరు విషయాలను లెక్కిస్తున్నాయి.
VWAP మొత్తం వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించబడిన వాల్యూమ్ ద్వారా గుణించబడిన ధర మొత్తాన్ని లెక్కిస్తోంది.
ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో (10 అని చెప్పండి) ముగింపు ధరలను సంక్షిప్తం చేసి, ఆపై ఎన్ని కాలాలు (10) ఉన్నాయో విభజించడం ద్వారా సాధారణ కదిలే సగటు లెక్కించబడుతుంది. వాల్యూమ్ కారకం కాదు.
వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ (VWAP) ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు
VWAP అనేది ఒకే-రోజు సూచిక, మరియు ప్రతి కొత్త ట్రేడింగ్ రోజు ప్రారంభంలో తిరిగి ప్రారంభించబడుతుంది. చాలా రోజులలో సగటు VWAP ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తే, పైన వివరించిన విధంగా సగటు నిజమైన VWAP పఠనం నుండి వక్రీకరిస్తుంది.
కొన్ని సంస్థలు భద్రత యొక్క ధర VWAP కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొనడానికి ఇష్టపడవచ్చు, లేదా పైన ఉన్నప్పుడు అమ్మవచ్చు, అయితే VWAP మాత్రమే పరిగణించవలసిన అంశం కాదు. బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌లలో, ధర చాలా రోజుల పాటు VWAP కి తగ్గకుండా లేదా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే అధికంగా కొనసాగవచ్చు. అందువల్ల, ధరలు త్వరగా పెరుగుతున్నట్లయితే ధర VWAP కన్నా తగ్గుతుందని ఎదురుచూడటం తప్పిన అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది.
VWAP చారిత్రక విలువలపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు అంతర్గతంగా అంచనా లక్షణాలు లేదా గణనలను కలిగి ఉండదు. VWAP రోజు ప్రారంభ ధర పరిధికి లంగరు వేయబడినందున, సూచిక రోజు గడిచేకొద్దీ దాని లాగ్‌ను పెంచుతుంది. 330 నిమిషాల తర్వాత 1 నిమిషాల వ్యవధి VWAP లెక్కింపు (సాధారణ ట్రేడింగ్ సెషన్ యొక్క పొడవు) ట్రేడింగ్ రోజు చివరిలో 390 నిమిషాల కదిలే సగటును పోలి ఉంటుంది.