தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) வரையறை

தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) என்றால் என்ன?
தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) என்பது வர்த்தகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வர்த்தக அளவுகோலாகும், இது ஒரு பாதுகாப்பு நாள் முழுவதும் வர்த்தகம் செய்த சராசரி விலையை அளிக்கிறது, இது தொகுதி மற்றும் விலை இரண்டையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது முக்கியமானது, ஏனெனில் இது ஒரு பாதுகாப்பின் போக்கு மற்றும் மதிப்பு இரண்டையும் பற்றிய நுண்ணறிவை வர்த்தகர்களுக்கு வழங்குகிறது.
ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் வர்த்தகம் செய்யப்படும் டாலர்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் VWAP கணக்கிடப்படுகிறது (வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் விலை பெருக்கப்படுகிறது) பின்னர் வர்த்தகம் செய்யப்படும் மொத்த பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது.
தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது?
பெரிய நிறுவன வாங்குபவர்களும் பரஸ்பர நிதிகளும் VWAP விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி, முடிந்தவரை சிறிய சந்தை தாக்கத்துடன் பங்குகளுக்குள் அல்லது வெளியே செல்ல உதவுகின்றன. எனவே, முடிந்தால், நிறுவனங்கள் VWAP க்கு கீழே வாங்க முயற்சிக்கும், அல்லது அதற்கு மேல் விற்க முயற்சிக்கும். இந்த வழியில் அவர்களின் செயல்கள் விலையை விலகிச் செல்வதற்குப் பதிலாக சராசரியை நோக்கித் தள்ளும்.
வர்த்தகர்கள் VWAP ஐ ஒரு போக்கு உறுதிப்படுத்தும் கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம், மேலும் அதைச் சுற்றி வர்த்தக விதிகளை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, விலை VWAP க்கு மேல் இருக்கும்போது அவர்கள் நீண்ட நிலைகளைத் தொடங்க விரும்புகிறார்கள். விலை VWAP க்குக் கீழே இருக்கும்போது அவர்கள் குறுகிய நிலைகளைத் தொடங்க விரும்புகிறார்கள்.
தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலை (VWAP) மற்றும் எளிய நகரும் சராசரிக்கு இடையிலான வேறுபாடு
ஒரு விளக்கப்படத்தில், VWAP மற்றும் நகரும் சராசரி ஒத்ததாக இருக்கலாம். இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளும் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் கணக்கிடுகின்றன.
VWAP மொத்த தொகுதியால் வகுக்கப்பட்டுள்ள தொகையின் அளவைக் கணக்கிடுகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் (10 என்று கூறுங்கள்) இறுதி விலைகளைச் சுருக்கி, பின்னர் எத்தனை காலங்கள் உள்ளன என்பதைப் பிரிப்பதன் மூலம் ஒரு எளிய நகரும் சராசரி கணக்கிடப்படுகிறது (10). தொகுதி காரணியாக இல்லை.
தொகுதி எடையுள்ள சராசரி விலையை (VWAP) பயன்படுத்துவதற்கான வரம்புகள்
VWAP என்பது ஒரு நாள் குறிகாட்டியாகும், மேலும் ஒவ்வொரு புதிய வர்த்தக நாளின் தொடக்கத்திலும் மறுதொடக்கம் செய்யப்படுகிறது. பல நாட்களில் சராசரி VWAP ஐ உருவாக்க முயற்சிப்பது, மேலே விவரிக்கப்பட்டபடி சராசரி உண்மையான VWAP வாசிப்பிலிருந்து சிதைந்துவிடும் என்று பொருள்.
சில நிறுவனங்கள் ஒரு பாதுகாப்பின் விலை VWAP க்குக் கீழே இருக்கும்போது வாங்க விரும்பலாம், அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும்போது விற்கலாம், VWAP மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணி அல்ல. வலுவான உயர்வுகளில், விலை பல நாட்களுக்கு VWAP க்குக் கீழே குறையாமல் அல்லது எப்போதாவது மட்டுமே தொடர்ந்து உயரக்கூடும். ஆகையால், விலை விரைவாக உயர்கிறது என்றால் விலை VWAP க்குக் கீழே விழும் என்று காத்திருப்பது தவறவிட்ட வாய்ப்பைக் குறிக்கும்.
VWAP வரலாற்று மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் இயல்பாகவே முன்கணிப்பு குணங்கள் அல்லது கணக்கீடுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை. VWAP நாளின் தொடக்க விலை வரம்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளதால், காட்டி நாள் செல்லச் செல்ல அதன் பின்னடைவை அதிகரிக்கிறது. 330 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு 1 நிமிட கால வி.டபிள்யு.ஏ.பி கணக்கீடு (ஒரு பொதுவான வர்த்தக அமர்வின் நீளம்) பெரும்பாலும் வர்த்தக நாளின் முடிவில் 390 நிமிட நகரும் சராசரியை ஒத்திருக்கும்.