Folumegewogen gemiddelde priis (VWAP) Definysje

Wat is de Volume Weighted Average Price (VWAP)?
De folume woegen gemiddelde priis (VWAP) is in hannelsbenchmark brûkt troch hannelers dy’t de gemiddelde priis jout wêr’t in feiligens de hiele dei oer hat hannele, basearre op sawol folume as priis. It is wichtich om’t it hannelers ynsjoch leveret yn sawol de trend as de wearde fan in feiligens.
VWAP wurdt berekkene troch optellen fan de dollars ferhannele foar elke transaksje (priis fermannichfâldige mei it oantal oandielen) en dan diele troch de totale ferhannele oandielen.
Wat fertelt jo folume woegen gemiddelde priis (VWAP)?
Grutte ynstitúsjonele keapers en ûnderlinge fûnsen brûke de VWAP-ferhâlding om te helpen yn of út te gean fan oandielen mei sa min mooglik ynfloed op ‘e merk. Dêrom, as mooglik, sille ynstellingen besykje ûnder de VWAP te keapjen, of der boppe te ferkeapjen. Op dizze manier triuwe har aksjes de priis werom nei it gemiddelde, ynstee fan fuort.
Hannelers meie VWAP brûke as in ark foar befestiging fan trend, en dêrby hannelsregels bouwe. As de priis bygelyks boppe VWAP leit, kinne se foarkomme dat se lange posysjes begjinne. As de priis ûnder VWAP leit, kinne se foarkar hawwe foar koarte posysjes.
It ferskil tusken folume woegen gemiddelde priis (VWAP) en in ienfâldich bewegend gemiddelde
Op in grafyk kinne VWAP en in bewegend gemiddelde der op lykje. Dizze twa yndikatoaren berekkenje ferskate dingen.
VWAP berekkent de som fan priis fermannichfâldige troch folume, dield troch totaal folume.
In ienfâldich bewegend gemiddelde wurdt berekkene troch de slutingsprizen oer in bepaalde perioade (som 10) gear te fetsjen, en dan te dielen troch hoefolle perioaden der binne (10). Folume wurdt net ynrjochte.
Beheiningen fan gebrûk fan volumewogen gemiddelde priis (VWAP)
VWAP is in yndikator fan ien dei, en wurdt opnij starte by de iepening fan elke nije hannelsdei. Besykje in gemiddelde VWAP oer in protte dagen te meitsjen kin betsjutte dat it gemiddelde ferfoarme wurdt fan ‘e wiere VWAP-lêzing lykas hjirboppe beskreaun.
Wylst guon ynstellingen foarkomme kinne keapje as de priis fan in befeiliging ûnder de VWAP leit, of ferkeapje as dizze boppe is, is VWAP net de iennige faktor om te beskôgjen. Yn sterke uptrends kin de priis in protte dagen heger trochgean sûnder hielendal of allinich sa no en dan ûnder de VWAP te fallen. Dêrom kin it wachtsjen op ‘e priis ûnder VWAP falle in miste kâns betsjutte as de prizen fluch tanimme.
VWAP is basearre op histoaryske wearden en hat net inherent foarsizzende kwaliteiten as berekkeningen. Om’t VWAP ferankere is yn it iepeningspriisberik fan ‘e dei, fergruttet de yndikator syn efterstân as de dei trochgiet. Dit kin sjoen wurde op ‘e manier wêrop in VWAP-berekkening fan 1 minút nei 330 minuten (de lingte fan in typyske hannelssessie) faak liket op in 390 minuten bewegend gemiddelde oan’ e ein fan ‘e hannelsdei.