ລະດັບນໍ້າ ໜັກ ລະດັບນໍ້າ ໜັກ ສະເລ່ຍ (VWAP)

ລາຄານໍ້າ ໜັກ ສະເລ່ຍຂອງປະລິມານ (VWAP) ແມ່ນຫຍັງ?
ລາຄາສະເລ່ຍປະລິມານນ້ ຳ ໜັກ (VWAP) ແມ່ນດັດຊະນີການຊື້ຂາຍທີ່ ນຳ ໃຊ້ໂດຍພໍ່ຄ້າເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສະເລ່ຍຄວາມປອດໄພໄດ້ຊື້ຂາຍກັນຕະຫຼອດມື້, ໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານແລະລາຄາ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນເພາະມັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພໍ່ຄ້າທີ່ເຂົ້າໃຈທັງແນວໂນ້ມແລະຄຸນຄ່າຂອງຄວາມປອດໄພ.
VWAP ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການເພີ່ມເງີນໂດລາທີ່ຊື້ຂາຍ ສຳ ລັບທຸກໆການຊື້ຂາຍ (ລາຄາຄູນກັບ ຈຳ ນວນຫຸ້ນທີ່ຊື້ຂາຍ) ແລະຈາກນັ້ນແບ່ງອອກໂດຍແບ່ງປັນຮຸ້ນທັງ ໝົດ.
ລາຄານໍ້າ ໜັກ ສະເລ່ຍປະລິມານ (VWAP) ບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ຫຍັງແດ່?
ຜູ້ຊື້ສະຖາບັນຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ແລະກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ VWAP ເພື່ອຊ່ວຍຍ້າຍເຂົ້າຫຼືອອກຮຸ້ນທີ່ມີຜົນກະທົບໃນຕະຫຼາດ ໜ້ອຍ ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ສະຖາບັນຕ່າງໆຈະພະຍາຍາມຊື້ທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ VWAP, ຫຼືຂາຍຢູ່ຂ້າງເທິງ. ວິທີນີ້ການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາກະຕຸ້ນລາຄາໃຫ້ກັບສູ່ລະດັບສະເລ່ຍ, ແທນທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກມັນ.
ພໍ່ຄ້າອາດຈະໃຊ້ VWAP ເປັນເຄື່ອງມືຢັ້ງຢືນທ່າອ່ຽງ, ແລະສ້າງກົດລະບຽບການຊື້ຂາຍຮອບມັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອລາຄາສູງກວ່າ VWAP ພວກເຂົາອາດຈະຢາກເລີ່ມຕົ້ນ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ຍາວນານ. ເມື່ອລາຄາຕໍ່າກວ່າ VWAP ພວກເຂົາອາດຈະຢາກເລີ່ມຕົ້ນ ຕຳ ແໜ່ງ ສັ້ນໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລິມານນ້ ຳ ໜັກ ສະເລ່ຍ (VWAP) ແລະສະເລ່ຍຍ້າຍແບບງ່າຍດາຍ
ໃນຕາຕະລາງ, VWAP ແລະສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ຕົວຊີ້ວັດສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນການຄິດໄລ່ສິ່ງຕ່າງໆ.
VWAP ກຳ ລັງຄິດໄລ່ຜົນລວມຂອງລາຄາຄູນດ້ວຍ ຈຳ ນວນ, ແບ່ງອອກເປັນບໍລິມາດທັງ ໝົດ.
ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບງ່າຍໆຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການສະຫຼຸບລາຄາປິດໃນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດ ໜຶ່ງ (ເວົ້າວ່າ 10), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງໃຫ້ມັນແບ່ງຕາມ ຈຳ ນວນໄລຍະເວລາທີ່ມີ (10). ປະລິມານບໍ່ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໃນ.
ຂໍ້ ຈຳ ກັດຂອງການ ນຳ ໃຊ້ປະລິມານນ້ ຳ ໜັກ ສະເລ່ຍ (VWAP)
VWAP ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດ ໜຶ່ງ ມື້, ແລະເລີ່ມຕົ້ນ ໃໝ່ ໃນເວລາເປີດການຊື້ຂາຍແຕ່ລະມື້. ການພະຍາຍາມສ້າງ VWAP ໂດຍສະເລ່ຍໃນຫຼາຍມື້ສາມາດ ໝາຍ ຄວາມວ່າສະເລ່ຍກາຍເປັນການບິດເບືອນຈາກການອ່ານ VWAP ທີ່ແທ້ຈິງດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງສະຖາບັນອາດຈະມັກຊື້ໃນເວລາທີ່ລາຄາຄວາມປອດໄພຕໍ່າກວ່າ VWAP, ຫຼືຂາຍເມື່ອມັນຢູ່ຂ້າງເທິງ, VWAP ບໍ່ແມ່ນປັດໃຈດຽວທີ່ຄວນພິຈາລະນາ. ໃນສະພາບການທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລາຄາອາດຈະສືບຕໍ່ ເໜັງ ຕີງສູງຂື້ນເປັນເວລາຫຼາຍມື້ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ VWAP ຕະຫຼອດເວລາຫຼືບາງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການລໍຖ້າລາຄາຫຼຸດລົງຕໍ່າກ່ວາ VWAP ອາດ ໝາຍ ເຖິງໂອກາດທີ່ພາດຖ້າລາຄາຈະເພີ່ມຂື້ນໄວ.
VWAP ແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນຄ່າທາງປະຫວັດສາດແລະບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະຫລືການ ຄຳ ນວນທີ່ຄາດເດົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າ VWAP ແມ່ນສະມໍກັບລະດັບລາຄາເປີດຂອງມື້, ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະເພີ່ມຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາຂອງມື້. ນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນວິທີການຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາ 1 ນາທີຂອງ VWAP ຫຼັງຈາກ 330 ນາທີ (ໄລຍະເວລາຂອງການເທຣດປົກກະຕິ) ມັກຈະມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ 390 ນາທີໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ການຊື້ຂາຍ.