വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP) നിർവചനം

വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP) എന്താണ്?
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (വിഡബ്ല്യുഎപി) എന്നത് വ്യാപാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് ബെഞ്ച്മാർക്കാണ്, അത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ദിവസം മുഴുവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത ശരാശരി വില, വോളിയത്തെയും വിലയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്നു. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇത് ഒരു സുരക്ഷയുടെ പ്രവണതയെയും മൂല്യത്തെയും കുറിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.
ഓരോ ഇടപാടിനും ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോളർ ചേർത്ത് (ട്രേഡ് ചെയ്ത ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്താൽ ഗുണിച്ച വില) ചേർത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്ത മൊത്തം ഷെയറുകളാൽ വിഭജിച്ചാണ് വിഡബ്ല്യുഎപി കണക്കാക്കുന്നത്.
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (വിഡബ്ല്യുഎപി) നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്?
വലിയ സ്ഥാപന വാങ്ങലുകാരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും VWAP അനുപാതം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കോ പുറത്തേയ്‌ക്കോ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സാധ്യമാകുമ്പോൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ VWAP- ന് താഴെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ വിൽക്കാൻ. ഇതുവഴി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതിനുപകരം ശരാശരിയെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.
വ്യാപാരികൾ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്ഥിരീകരണ ഉപകരണമായി VWAP ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന് ചുറ്റും വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വില VWAP ന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നീണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം. വില VWAP ന് താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹ്രസ്വ സ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം.
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വിലയും (വിഡബ്ല്യുഎപി) ലളിതമായ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഒരു ചാർട്ടിൽ, VWAP- ഉം ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയും സമാനമായി തോന്നാം. ഈ രണ്ട് സൂചകങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു.
വി‌ഡബ്ല്യു‌എ‌പി വിലയുടെ ആകെത്തുകയെ വോളിയം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് മൊത്തം വോളിയത്താൽ വിഭജിക്കുന്നു.
ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ (10 എന്ന് പറയുക) ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ സംഗ്രഹിച്ച്, എത്ര കാലഘട്ടങ്ങൾ (10) കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ലളിതമായ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നത്. വോളിയം ഫാക്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.
വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (വിഡബ്ല്യുഎപി) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ
വി‌ഡബ്ല്യു‌എ‌പി ഒരു ഏകദിന സൂചകമാണ്, മാത്രമല്ല ഓരോ പുതിയ ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തിൻറെയും ആരംഭത്തിൽ ഇത് പുനരാരംഭിക്കും. നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി VWAP സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ശരാശരി യഥാർത്ഥ VWAP വായനയിൽ നിന്ന് വികലമാകുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.
ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില VWAP ന് താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുക, VWAP മാത്രം പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകമല്ല. ശക്തമായ അപ്‌‌ട്രെൻഡുകളിൽ‌, വില വി‌ഡബ്ല്യു‌എ‌പിക്ക് താഴെയാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് നീങ്ങാം. അതിനാൽ, വില വേഗത്തിൽ‌ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ‌ വി‌ഡബ്ല്യു‌എ‌പിക്ക് താഴെയാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും.
VWAP ചരിത്രപരമായ മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അന്തർലീനമായി പ്രവചന ഗുണങ്ങളോ കണക്കുകൂട്ടലുകളോ ഇല്ല. VWAP ദിവസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വില ശ്രേണിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ദിവസം കഴിയുന്തോറും സൂചകം അതിന്റെ കാലതാമസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 330 മിനിറ്റിനുശേഷം 1 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡബ്ല്യുഎപി കണക്കുകൂട്ടൽ (ഒരു സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് സെഷന്റെ ദൈർഘ്യം) ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 390 മിനിറ്റ് ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയോട് സാമ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും.