استخدام AmiBroker للفوركس

في ما يلي مقال يخبرك بكل ما تحتاج معرفته حول استخدام AmiBroker لتداول أسواق الفوركس.

I. البيانات

AmiBroker مرنة للغاية فيما يتعلق بمصادر البيانات التي يمكن استخدامها لتغذية البيانات بالبرنامج.

1) بيانات الوقت الفعلي

يحتاج متداولو الفوركس عادةً إلى مصدر بيانات في الوقت الفعلي وبأن AB لديهم مجموعة متنوعة من الخيارات.
تعتمد عملية التهيئة الدقيقة على المصدر المحدد – انقر على الرابط المناسب لمعرفة كيفية تكوين المصدر الذي تختاره:

– eSignal – http://www.amibroker.com/video/esignal.html
– IQFeed – http://www.amibroker.com/iqfeed.html
– الوسطاء التفاعليون – http://www.amibroker.com/video/ib.html
– أي مصدر يدعم معيار DDE (هذه واجهة اتصال عامة ، تحقق مما إذا كان تطبيق الوسيط الخاص بك يدعم DDE) –http://www.amibroker.com/dde.html
– أي مصدر يسلم البيانات بتنسيق MetaStock – انظر:
http://www.amibroker.com/guide/h_extsources.html

2) تنزيل AmiQuote

إذا كنت لا تحتاج إلى اقتباسات في الوقت الفعلي ، ولكن يكفي أن تكون لديك بيانات تاريخية (على سبيل المثال ، لإعادة اختبار استراتيجياتك) – يمكنك أيضًا استخدام برنامج تنزيل AmiQuote (برنامج مصاحب مثبت مع AmiBroker) وسيسمح لك الحصول على بيانات الفوركس المجانية (على حد سواء التخلص من الذخائر المتفجرة والمتاجرة اليومية: 1 – ، 3 – ، 5 ، 15 – ، 30 – ، 60 – و 120 دقيقة).

بامكان AmiQuote تنزيل عروض الأسعار لأزواج العملات التالية:
اليورو مقابل الفرنك السويسري، اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، اليورو مقابل الين الياباني، اليورو مقابل الدولار الأميركي، GBPUSD، USDCHF، USDJPY

تظهر عملية التنزيل في الفيديو:
http://www.amibroker.net/video/forex.html

تحتاج إلى القيام بما يلي:
– إعداد قاعدة البيانات في AmiBroker (ملف -> قاعدة بيانات جديدة ، وقاعدة بيانات محلية ، وقاعدة
الفاصل الزمني ، على سبيل المثال التخلص من الذخائر المتفجرة
– تشغيل AmiQuote (ابدأ -> البرامج -> AmiBroker -> AmiQuote)
– إضافة رموز النقد الاجنبى في AQ: (تحرير -> إضافة علامات)
– حدد FOREX كمصدر بيانات
– حدد نطاق الوقت
– حدد حقل “الاستيراد التلقائي”
– اختر: ملف -> بدء التنزيل
تتوفر أسعار الفوركس اللحظية في النسخة المسجلة من AmiQuote فقط.
على الرغم من أن نطاق البيانات بالكامل طويل جدًا ، يجب أن تتذكر أنه في حالة وجود عروض أسعار يومية ، فإن الطريقة السليمة هي الحصول على البيانات في أجزاء صغيرة ، أسابيع قليلة في كل مرة.
وإلا قد يكون الطلب كبيرًا جدًا بحيث يتعذر على خادم البيانات التعامل معه ، ونتيجة لذلك سيرفض الطلب.
الشيء المهم الآخر الذي يجب تذكره هو أن البيانات غير قابلة للتحميل بين الساعة 13:00 – 22:00 بتوقيت غرينتش (7:00 – 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) – في هذه الساعات ، يرفض خادم مورد البيانات كل طلبات التداول اليومي يقتبس.

3) ملفات نصية.

يمكنك أيضًا استخدام أي بيانات تأتي في الملفات النصية. يعتبر مستورد ASCII المتوفر في AmiBroker مرنًا للغاية ويقبل عمليًا أي معيار للبيانات.
لاستيراد عروض الأسعار – أكثرها ملاءمة هي استخدام File -> Import Wizard.

لمعرفة المزيد حول استيراد البيانات من ملفات ASCII (نص) – يرجى قراءة البرنامج التعليمي التالي:
http://www.amibroker.com/guide/w_impwizard.html
 

II. دليل SYMBOL

بمجرد تكوين قاعدة البيانات (لقراءة بيانات الوقت الفعلي) ، فكل ما عليك فعله هو إضافة الرمز عبر: الرمز -> قائمة جديدة وسيقوم AmiBroker بقراءة البيانات تلقائيًا للرمز المحدد. يرجى ملاحظة أن مصادر البيانات المختلفة لها رموز مختلفة ، لذا يرجى دائمًا الرجوع إلى دليل Symbol الخاص ببائع البيانات للتعرف على تنسيق الرمز المطلوب.

هنا سوف تجد الروابط إلى أشهر الباعة الموجودين:

– eSignal:
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/symbol_format.asp#forexGarban
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/forex.asp

– IQFeed:
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index…

– الوسطاء التفاعليون:
http://www.amibroker.com/ib.html
في حالة الوسطاء التفاعليون – إذا كان لديك أي شك في صيغة الاستخدام –
يمكنك بسهولة التحقق من أي رمز في IB.

فقط أدخل الرمز في التفاعلية
Brokers TWS ، ثم قم بتغيير طريقة العرض إلى وضع Symbol
(عرض -> وضع الرمز). الآن يمكنك إنشاء الرمز الفعلي من أصل ثلاثة
مجالات:

SYMBOL-EXCHANGE-TYPE
أين:
SYMBOL هو نفس عمود الرمز كما هو معروض في TWS بينما تحت
وضع الرمز
EXCHANGE هو التبادل d في TWS أثناء وضع الرمز
TYPE هو واحد مما يلي: STK – الأسهم ، FUT – العقود الآجلة ، FOP – خيارات على
العقود الآجلة ، OPT – خيارات ، IND – فهارس ، CASH -Cash (FX المثالي)

III. رسم

نظرًا لأن معظم أزواج العملات تتطلب 4 أرقام عشرية لعرض الأسعار بشكل صحيح ، فمن الضروري إعداد AmiBroker وفقًا لذلك. يمكن تحديد عدد المنازل العشرية في حوار التفضيلات في:

أدوات -> التفضيلات -> متفرقات

ستؤثر التغييرات أيضًا على أدوات مثل أدوات رسم تمديد فيبوناتشي أو تصحيح.

IV. استكشاف وفحص البيانات

يتيح لك AmiBroker إجراء مسح دقيق للبيانات واستكشافها (سواء في الوقت الفعلي وباستخدام الاقتباسات التاريخية). لإجراء تحليل البيانات وعرض قيم المؤشرات المختارة في الجدول المخصص – يمكننا استخدام نافذة التحليل الآلي. يتوفر الوصف التفصيلي حول كيفية إجراء الاستكشافات على الموقع:
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html

وكمثال قصير – سنجد عمليات تقاطع MACD وخط الإشارة الخاص بها بالإضافة إلى قيم عرض الرمز الذي نختبره. تسمح المعلمة الثالثة لدالة AddColumn () بتخصيص عدد الأماكن بعد الفاصلة العشرية ، لذا من الممكن تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى منزلين عشريين أو أربعة. إذا استخدمنا:

AddColumn (إغلاق ، “إغلاق” ، 1.4) ؛
ثم – سيتم عرض 4 منازل عشرية. من ناحية أخرى – إذا استخدمنا:

AddColumn (إغلاق ، “إغلاق” ، 1.2) ؛
ثم سوف AB يعرض فقط الكسور العشرية 2.

لإجراء الاختبار – من الضروري القيام بما يلي:
– افتح محرر المعادلات (Analysis -> Formula Editor)
– أدخل الصيغة:

Buy = Cross( MACD(), Signal() ); Sell = Cross( Signal(), MACD() ); Filter = Buy OR Sell; AddColumn( Close, "Close", 1.4);

– أدوات -> إرسال إلى التحليل الآلي
– حدد النطاق الزمني للاستكشاف
– اضغط على EXPLORE

ونتيجة لذلك – سوف نحصل على قائمة بنقاط تقاطع MACD / Signal وقيمة الرمز المختار على ذلك الشريط.

خامسا

ملاحظة: ما لم يُذكر خلاف ذلك ، تفترضك جميع الأمثلة أدناه بتداول العقود بالحجم الكامل.

بادئ ذي بدء ، من الضروري إدخال المعلومات الخاصة بالرمز في الرمز -> صفحة المعلومات (كل مؤشر على حدة). في حالة العملات بالدولار الأمريكي (مثل EURUSD) يجب استخدام الإعدادات التالية:

– يجب أن يكون حجم اللوت المستدير مساوياً لـ 1

– يجب ضبط حجم القرادة على قيمة النقطة 0.0001 للعملات ذات الأربع أرقام العشرية و 0.01 للعملات ذات رقمين عشريين (لذلك في حالة EURUSD فإنه 0.0001).

– تمثل قيمة النقطة قيمة الربح / الخسارة بحركة سعر نقطة كاملة واحدة. يمكن حسابه بقسمة قيمة الربح على حركة السعر. إذا قمت بالتداول بحجم عقد اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بالكامل +0.0001 حركة السعر (نقطة واحدة) تمثل 10 $ ربح:

PointValue = profit / movement = 10 $ / 0.0001 = 100000

– يجب تعيين وديعة الهامش في معظم الحالات على 1000 (هامش 1 ٪ من 100’000 $)

1) العملات المقومة بالدولار الأمريكي

دعونا نحلل النتائج الناتجة عن صيغة بسيطة (تقاطع للمتوسط ​​المتحرك لـ 12 و 24 يومًا من سعر الإغلاق ، يتداول 3 عقود في وقت واحد). لإجراء اختبار backtest – من الضروري القيام بما يلي:

– افتح محرر المعادلات (Analysis -> Formula Editor)
– أدخل الصيغة:

Buy = Cross( MA(Close, 12) , MA( Close, 24) ); Sell = Cross( MA(Close, 24) , MA( Close, 12) ); SetPositionSize(3, spsShares );

– اختر: الأدوات -> إرسال إلى التحليل التلقائي

ونتيجة لذلك – سيتم فتح نافذة التحليل الآلي. في مربع حوار الإعدادات (زر SETTNGS) ، من الضروري تشغيل FUTURES MODE (من أجل استخدام المعلومات التي تم إدخالها في مربع حوار المعلومات) وتحديد القيمة الأولية.

ثم – اضغط على موافق. في الشاشة الرئيسية لشاشة AA ، من الضروري تحديد النطاق الزمني لل backtest والرموز المتضمنة في الاختبار. على سبيل المثال لدينا أن يكون: الرمز الحالي ، جميع الاقتباسات

بعد ذلك – بعد تهيئة كل شيء – اضغط على الزر BACKTEST . الآن دعونا نلقي نظرة على قائمة النتائج.
يتم احتساب الربح على النحو التالي:

NumContracts * (SellPrice – BuyPrice) * PointValue

في أول معاملة:
– سعر الدخول يساوي 1.2154
– سعر الخروج يساوي 1.2304
– NumContracts = 3 (حيث أننا نتاجر في 3 عقود).
– نقوم بالتداول على هامش 1٪ بحيث يكون الإيداع 1000 دولار × 3 = 3000 دولار (يتم التعبير عنه في قيمة المركز )

الربح = 3 * (1.2304 – 1.2154) * 100’000 = 4’500

لذا – يتطابق الربح مع النتائج التي نحصل عليها عن طريق الحساب اليدوي.

2) العملات المقومة بعملة مختلفة من الدولار الأمريكي (على افتراض أن حسابك بالدولار الأمريكي)

يتيح لك AmiBroker تحديد عملة أساسية وأسعار صرف (ثابتة أو ديناميكية) للعملات المختلفة ، وكنتيجة لذلك – للحصول على نتائج اختبار backtest صحيحة عند اختبار الأوراق المالية المقومة بعملة مختلفة عن عملة المحفظة الأساسية الخاصة بك.

يمكن تعريف هذه الإعدادات في: أدوات -> تفضيلات -> حوار العملات .

يسمح AmiBroker باستخدام أسعار ثابتة وديناميكية (تاريخية) لأغراض الاختبار الخلفي (سيسمح لك استخدام عروض الأسعار الديناميكية بالتحقق من التأثير الحقيقي لتغيرات أسعار العملات على صفقاتك المقومة بعملات مختلفة).

هناك متطلبات التالية لاستخدام تعديلات العملات:
أ) الرمز-> معلومات ، يعرض حقل ” العملة ” عملة مختلفة عن عملة BASE
ب) العملة المناسبة (المحددة في Symbol-> Information) لها مطابقة مطابقة في صفحة Preferences-> Currencies
ج) المعدل الديناميكي “FX SYMBOL” المحدد في التفضيلات EXISTS في قاعدة البيانات الخاصة بك و HAS QUOTES لكل يوم تحت نطاق التحليل.

يجب التحقق من خانة الاختيار “INVERSE” في التفضيلات ، عند اختبار أسعار صرف العملات الأجنبية مثل USDJPY أو USDCHF – غير مقوم بالعملة الأساسية للمحفظة.

وللسبب نفسه – إذا نظرنا إلى مثال اليورو مقابل الدولار الأميركي – عندما يكون “الدولار الأمريكي” هو عملة BASE الخاصة بك ، فإن سعر صرف اليورو سيكون “على التوالي” EURUSD FX (على سبيل المثال ، 1.25). ولكن عندما تكون “EUR” هي عملة BASE الخاصة بك ، فإن سعر صرف الدولار الأمريكي سيكون عائدًا لليورو مقابل الدولار الأميركي (أي ~ 1 / 1.25).