Использование AmiBroker Для Forex

Вот статья, в которой вам рассказывается все, что вам нужно знать об использовании AmiBroker для торговли на рынках FOREX.

I. ДАННЫЕ

AmiBroker очень гибкий в отношении источников данных, которые могут использоваться для подачи данных в программу.

1) Данные в реальном времени

Форекс трейдерам обычно требуется источник данных в реальном времени, и с AB у вас есть выбор.
Точный процесс настройки зависит от конкретного источника – щелкните по соответствующей ссылке, чтобы узнать, как настроить источник по вашему выбору:

– eSignal – http://www.amibroker.com/video/esignal.html
– IQFeed – http://www.amibroker.com/iqfeed.html
– Интерактивные брокеры – http://www.amibroker.com/video/ib.html
– любой источник, поддерживающий стандарт DDE (это общий интерфейс связи, проверьте, поддерживает ли ваше приложение брокера DDE) – http://www.amibroker.com/dde.html
– любой источник, который передает данные в формате MetaStock, – см .:
http://www.amibroker.com/guide/h_extsources.html

2) Загружатель AmiQuote

Если вам не нужны котировки в реальном времени, но вам достаточно иметь исторические данные (например, для проверки ваших стратегий), то вы также можете использовать программу загрузки AmiQuote (сопутствующую программу, установленную с AmiBroker), и это позволит вам получить БЕСПЛАТНЫЕ данные форекс (как EOD, так и внутридневные: 1-, 3-, 5-, 15-, 30-, 60- и 120-минутные интервалы).

AmiQuote может скачать котировки для следующих валютных пар:
EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY

Процесс загрузки показан на видео:
http://www.amibroker.net/video/forex.html

Вам необходимо сделать следующее:
– настроить базу данных в AmiBroker (Файл -> Новая база данных, локальная база данных, база данных
временной интервал, например, EOD)
– запустить AmiQuote (START -> Программы -> AmiBroker -> AmiQuote)
– добавить символы форекс в AQ: (Изменить -> Добавить тикеры)
– выберите FOREX в качестве источника данных
– выбор диапазона времени
– установите флажок «Автоматический импорт»
– выберите: Файл -> Начать загрузку
Котировки внутридневных форекс доступны только в зарегистрированной версии AmiQuote.
Хотя весь диапазон данных очень длинный, вы должны помнить, что в случае внутридневных котировок метод saefst – это получение данных по небольшим частям, несколько недель за раз.
В противном случае запрос может быть слишком большим для сервера данных для его обработки, и в результате он отклонит запрос.
Другая важная вещь, которую следует помнить, заключается в том, что данные не доступны для загрузки с 13:00 до 22:00 по Гринвичу (с 7:00 до 16:00 по восточному стандартному времени) – в эти часы сервер поставщика данных просто отклоняет все запросы на внутридневную кавычки.

3) Текстовые файлы.

Вы также можете использовать любые данные, которые поступают в текстовые файлы. Импортер ASCII, доступный в AmiBroker, очень гибкий и принимает практически любой стандарт данных.
Чтобы импортировать котировки, наиболее удобным является использование File -> Import Wizard.

Чтобы узнать больше об импорте данных из ASCII (текстовых) файлов, прочитайте следующий учебник:
http://www.amibroker.com/guide/w_impwizard.html
 

II. SYMBOL GUIDE

После настройки базы данных (для чтения данных в реальном времени) все, что вам нужно сделать, это добавить символ через: Символ -> Новое меню, а AmiBroker автоматически прочитает данные для выбранного символа. Обратите внимание, что различные источники данных имеют разную символику, поэтому, пожалуйста, всегда обращайтесь к руководству Symbol поставщика данных, чтобы узнать о требуемом формате символов.

Здесь вы найдете ссылки на самые популярные руководства поставщиков:

– eSignal:
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/symbol_format.asp#forexGarban
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/forex.asp

– IQFeed:
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index…

– Интерактивные брокеры:
http://www.amibroker.com/ib.html
В случае с Interactive Brokers – если у вас есть сомнения, какой формат использовать –
вы можете легко проверить любой символ в IB.

Просто введите символ в Interactive
Брокеры TWS, затем измените представление на режим Symbol
(Режим просмотра -> Символ). Теперь вы можете составить фактический символ из трех
поля:

SYMBOL-ОБМЕН-TYPE
где:
SYMBOL совпадает с столбцом символа, отображаемым в TWS, в то время как
режим символа
EXCHANGE – это обмен d в TWS, находящийся в режиме символа
ТИП является одним из следующих: STK – акции, FUT – фьючерсы, FOP – опционы на
фьючерсы, OPT – опционы, индексы IND, индексы CASH (идеальный FX)

III. картирование

Поскольку для большинства валютных пар требуется 4 десятичных знака для правильного отображения ставок, необходимо настроить AmiBroker соответственно. Количество десятичных знаков можно определить в диалоговом окне «Настройки» в:

Инструменты -> Настройки -> Разное

Эти изменения также повлияют на такие инструменты, как инструменты рисования Фибоначчи или средства для восстановления.

Внутривенно СКАНИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДАННЫХ

AmiBroker позволяет выполнять сложные проверки и исследования данных (как в реальном времени, так и с использованием исторических котировок). Чтобы выполнить анализ данных и отобразить значения выбранных индикаторов в настраиваемой таблице, мы можем использовать окно автоматического анализа. Подробное описание того, как выполнять исследования, доступно по адресу:
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html

В качестве краткого примера мы найдем кроссоверы MACD и его сигнальной линии, а также – отображаем значения тестируемого символа. Третий параметр функции AddColumn () позволяет настроить количество мест после десятичной точки, поэтому можно указать, нужны ли нам 2 или 4 десятичных знака. Если мы используем:

AddColumn (Закрыть, «Закрыть», 1.4);
затем – 4 десятичных знака. С другой стороны – если мы используем:

AddColumn (Закрыть, «Закрыть», 1.2);
то в AB будет отображаться только 2 десятичных знака.

Для проведения теста необходимо сделать следующее:
– откройте редактор формул (Analysis -> Editor Editor)
– введите формулу:

Buy = Cross( MACD(), Signal() ); Sell = Cross( Signal(), MACD() ); Filter = Buy OR Sell; AddColumn( Close, "Close", 1.4);

– Инструменты -> Отправить в автоанализ
– выбрать временной диапазон исследования
– нажмите EXPLORE

В результате мы получим список точек пересечения MACD / Signal и значения выбранного символа на этом баре.

V. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, все приведенные ниже примеры предполагают, что вы торгуете контрактами полного размера.

Прежде всего, необходимо ввести информацию, специфичную для символа, на страницу Symbol -> Information (индивидуально для каждого тикера). В случае валют, выраженных в долларах США (например, EURUSD), следует использовать следующие настройки:

– Размер круглого лота должен быть равен 1

– Размер тика должен быть установлен равным 0,0001 для суммы в валюте с четырьмя десятичными знаками и 0,01 для валют с двумя десятичными знаками (поэтому в случае EURUSD это 0,0001).

– Значение точки представляет собой величину прибыли / убытка на 1 движение цены полной ставки. Его можно рассчитать путем деления стоимости прибыли на движение цены. Так что если вы торгуете в полном размере EURUSD-контракт +0,0001 движение цены (один пункт) представляет прибыль в размере 10 долларов:

PointValue = прибыль / движение = 10 $ / 0.0001 = 100000

– Маржинальный депозит в большинстве случаев должен быть установлен в 1000 (1% маржи от 100 000 долларов США)

1) Валюты, выраженные в долларах США

Давайте проанализируем результаты, полученные с помощью простой формулы (кроссовер 12- и 24-дневных скользящих средних цены закрытия, торгуя по 3 контракта за раз). Чтобы выполнить backtest – необходимо сделать следующее:

– откройте редактор формул (Analysis -> Editor Editor)
– введите формулу:

Buy = Cross( MA(Close, 12) , MA( Close, 24) ); Sell = Cross( MA(Close, 24) , MA( Close, 12) ); SetPositionSize(3, spsShares );

– выберите: Инструменты -> Отправить в автоанализ

В результате откроется окно автоматического анализа. В диалоговом окне настроек (кнопка SETTNGS) необходимо включить FUTURES MODE (чтобы использовать информацию, введенную в диалог информации) и определить начальное эквити.

затем – нажмите OK. На главном экране окна АА необходимо определить временной диапазон теста и символы, включенные в тест. Для нашего примера это будет: Текущий Символ, Все котировки

Затем – когда все настроено – нажмите кнопку BACKTEST . Теперь давайте посмотрим на список результатов.
Прибыль рассчитывается следующим образом:

NumContracts * (SellPrice – BuyPrice) * PointValue

В первой транзакции:
– Цена входа равна 1.2154
– Цена выхода равна 1.2304
– NumContracts = 3 (поскольку мы торгуем 3 контракта).
– мы торгуем на 1% маржи, поэтому депозит составляет 1000 долларов США 3 = 3 000 долларов США (это выражено в позиции)

Прибыль = 3 * (1.2304 – 1.2154) * 100’000 = 4’500

Итак – прибыль соответствует результатам, которые мы получаем по ручному расчету.

2) Валюты, выраженные в другой валюте от доллара США (при условии, что ваш счет в долларах США)

AmiBroker позволяет вам определять базовую валюту и обменные курсы (фиксированные или динамические) для разных валют, а в результате – получать правильные результаты опроса при тестировании ценных бумаг, выраженных в разных валютах, чем в валюте базового портфеля.

Эти параметры можно определить в: Инструменты -> Настройки -> Диалог валют .

AmiBroker позволяет использовать как фиксированные, так и динамические (исторические) котировки для целей бэк-тестирования (использование динамических котировок позволит вам проверить реальное влияние изменений курсов валют для ваших сделок, выраженных в разных валютах).

Существуют следующие требования для использования валютных корректировок:
a) Символ-> Информация, поле « Валюта » показывает валюту, отличную от валюты BASE
b) Соответствующая валюта (определенная в Symbol-> Information) имеет соответствующую запись на странице Preferences-> Currencies
c) динамическая скорость «FX SYMBOL», определенная в настройках EXISTS в вашей базе данных и HAS QUOTES для каждого дня анализа.

При проверке валютных курсов, таких как USDJPY или USDCHF, не указывается в базовой валюте портфеля, необходимо проверить флажок «INVERSE» в настройках.

По той же причине – если мы посмотрим на пример EURUSD – когда «USD» – ваша валюта BASE, тогда обменный курс евро будет «прямым» EURUSD fx (например, ~ 1,25). Но когда «EUR» является вашей валютой BASE, курс доллара США будет ИНВЕРСИРОВАТЬ EURUSD (т.е. ~ 1 / 1,25).