AmiBroker用于外汇

这篇文章告诉您使用AmiBroker进行外汇市场交易时需要了解的一切。

I.数据

AmiBroker在可用于向程序提供数据的数据源方面非常灵活。

1）实时数据

外汇交易者通常需要实时数据源，而对于AB，您有多种选择。
确切的配置过程取决于特定的来源 – 单击相应的链接以了解如何配置您选择的来源：

– eSignal – http://www.amibroker.com/video/esignal.html
– IQFeed – http://www.amibroker.com/iqfeed.html
– Interactive Brokers – http://www.amibroker.com/video/ib.html
– 任何支持DDE标准的源（这是一个通用的通信接口，检查您的经纪人的应用程序是否支持DDE） – http://www.amibroker.com/dde.html
– 以MetaStock格式提供数据的任何来源 – 请参阅：
http://www.amibroker.com/guide/h_extsources.html

2）AmiQuote下载器

如果您不需要实时报价，但它足以让您获得历史数据（例如，用于回溯测试您的策略） – 那么您还可以使用AmiQuote下载程序（与AmiBroker一起安装的配套程序），它将允许您获得免费的外汇数据（EOD和盘中：间隔1次，3次，5次，15次，30次，60次和120分钟）。

AmiQuote可以下载以下货币对的报价：
欧元兑美元，欧元兑英镑，欧元兑日元，欧元兑美元，英镑兑美元，美元兑瑞郎，美元兑日元

下载过程显示在视频中：
http://www.amibroker.net/video/forex.html

您需要执行以下操作：
– 在AmiBroker中设置数据库（文件 – >新数据库，本地数据库，基础
时间间隔，例如EOD）
– 运行AmiQuote（开始 – >程序 – > AmiBroker – > AmiQuote）
– 在AQ中添加外汇符号:(编辑 – >添加代码）
– 选择FOREX作为数据源
– 选择时间范围
– 选中“自动导入”字段
– 选择：文件 – >开始下载
日内外汇报价仅在AmiQuote的注册版本中提供。
虽然整个数据范围很长，但您必须记住，在日内报价的情况下，最有效的方法是将数据分成几小部分，一次几周。
否则，请求可能对于数据服务器来说太大而无法处理它，因此它将拒绝该请求。
另一个需要记住的重要事项是，格林尼治标准时间13:00 – 22:00（美国东部时间7:00 – 16:00）之间的数据无法下载 – 在这几个小时内，数据供应商的服务器只是拒绝所有日内请求引号。

3）文本文件。

您还可以使用文本文件中的任何数据。 AmiBroker中提供的ASCII导入器非常灵活，几乎可以接受任何标准的数据。
要导入报价 – 最方便的是使用文件 – >导入向导。

要了解有关从ASCII（文本）文件导入数据的更多信息，请阅读以下教程：
http://www.amibroker.com/guide/w_impwizard.html
 

II。 符号指南

配置数据库（读取实时数据）后，您需要做的就是通过以下方式添加符号：符号 – >新菜单，AmiBroker将自动读取所选符号的数据。 请注意，各种数据源具有不同的符号系统，因此请始终参考数据供应商的符号指南以了解所需的符号格式。

在这里，您将找到最受欢迎的供应商指南的链接：

– 电子信号：
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/symbol_format.asp#forexGarban
http://www.esignalcentral.com/support/symbol/forex.asp

– IQFeed：
http://www.iqfeed.net/symbolguide/index…

– 盈透经纪人：
http://www.amibroker.com/ib.html
如果是盈透证券 – 如果您对使用何种格式有任何疑问 – 
您可以轻松检查IB中的任何符号。

只需在Interactive中输入符号即可
经纪商TWS，然后将视图更改为符号模式
（查看 – >符号模式）。 现在你可以用三个中的实际符号组成
字段：

SYMBOL交换-TYPE
哪里：
SYMBOL与TWS中显示的符号列相同
符号模式
EXCHANGE是TWS中符号模式下的交换d
TYPE是以下之一：STK – 股票，FUT – 期货，FOP – 期权
期货，OPT – 期权，IND – 指数，CASH -cash（理想外汇）

III。 CHARTING

由于大多数货币对需要4位小数才能正确显示汇率，因此有必要相应地设置AmiBroker。 可以在“首选项”对话框中定义小数位数：

工具 – >首选项 – >其他

这些变化还会影响Fibonacci Extension或Retracement绘图工具等工具。

IV。 扫描和数据探索

AmiBroker允许您执行复杂的扫描和数据探索（实时和使用历史报价）。 要执行数据分析并在自定义表格中显示所选指标的值，我们可以使用“自动分析”窗口。 有关如何执行探索的详细说明，请访问：
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html

作为一个简短的例子 – 我们将找到MACD及其信号线的交叉，另外 – 显示我们测试的符号的值。 AddColumn（）函数的第3个参数允许自定义小数点后的位数，因此可以指定是否需要2或4个小数位。 如果我们使用：

AddColumn（关闭，“关闭”，1.4）;
然后 – 将显示4位小数。 另一方面 – 如果我们使用：

AddColumn（关闭，“关闭”，1.2）;
然后AB将只显示2位小数。

要执行测试 – 必须执行以下操作：
– 打开公式编辑器（分析 – >公式编辑器）
– 输入公式：

Buy = Cross( MACD(), Signal() ); Sell = Cross( Signal(), MACD() ); Filter = Buy OR Sell; AddColumn( Close, "Close", 1.4);

– 工具 – >发送到自动分析
– 选择探索的时间范围
– 按下EXPLORE

结果 – 我们将获得MACD /信号交叉点列表以及该栏上所选符号的值。

五，回溯

注意：除非另有说明，否则以下所有示例均假设您交易全尺寸合约。

首先，有必要将符号特定信息输入符号 – >信息页面（每个股票代码单独）。 如果货币以美元计价（如EURUSD），则应使用以下设置：

– 圆形批量应等于1

– 对于具有四位十进制数字的货币，应将票数大小设置为等于0.0001，对于具有两位小数的货币，应设置为0.01（因此，对于EURUSD，它为0.0001）。

– 点值表示1个全点价格变动的损益值。 它可以通过将利润值除以价格变动来计算。 因此，如果您交易全尺寸EURUSD合约+0.0001价格变动（一个点）代表10美元的利润：

PointValue =利润/运动= 10 $ / 0.0001 = 100000

– 大多数情况下保证金存款应设为1000（1美元保证金从100美元起）

1）以美元计价的货币

让我们分析一个简单公式产生的结果（12天和24天移动平均线的交割价格交叉，一次交易3个合约）。 要执行回溯测试 – 有必要执行以下操作：

– 打开公式编辑器（分析 – >公式编辑器）
– 输入公式：

Buy = Cross( MA(Close, 12) , MA( Close, 24) ); Sell = Cross( MA(Close, 24) , MA( Close, 12) ); SetPositionSize(3, spsShares );

– 选择：工具 – >发送到自动分析

结果 – 自动分析窗口将打开。 在设置对话框（SETTNGS按钮）中，必须打开FUTURES MODE（为了使用输入到Information对话框中的信息）并定义Initial Equity。

然后 – 按OK。 在AA窗口主屏幕中，必须定义回测的时间范围和测试中包含的符号。 对于我们的示例，将是： 当前符号，所有引用

然后 – 一旦配置完所有 – 按BACKTEST按钮。 现在让我们看一下结果列表。
利润计算如下：

NumContracts *（SellPrice – BuyPrice）* PointValue

在第一笔交易中：
– 入场价等于1.2154
– 退出价格等于1.2304
– NumContracts = 3 （因为我们交易3份合约）。
– 我们以1％的保证金交易，因此存款为1,000美元×3 = 3,000美元 （以仓位价值表示）

利润 = 3 *（1.2304-1.2154）* 100’000 = 4’500

所以 – 利润与我们通过人工计算获得的结果相匹配。

2）以与美元不同的货币计价的货币（假设您的账户是美元）

AmiBroker允许您为不同货币定义基础货币和汇率（固定或动态），从而在测试以不同于您的基础投资组合货币的货币计价的证券时获得正确的回测结果。

可在以下位置定义这些设置： 工具 – >首选项 – >货币对话框。

AmiBroker允许使用固定和动态（历史）报价进行回溯测试（使用动态报价将允许您检查以不同货币计价的交易的货币汇率变化的实际影响）。

使用货币调整有以下要求：
a）符号 – >信息，“ 货币 ”字段显示的货币与BASE货币不同
b）适当的货币（在符号 – >信息中定义）在首选项 – >货币页面中具有匹配的条目
c）数据库中的首选项EXISTS中定义的动态速率“FX SYMBOL”和分析范围内每天的HAS QUOTES。

在测试外汇汇率（如USDJPY或USDCHF）时，应检查首选项中的“INVERSE”复选框 – 不是以投资组合的基础货币计价。

出于同样的原因 – 如果我们看一下欧元兑美元的例子 – 当“美元”是您的基础货币时，欧元汇率将是“直线”欧元兑美元汇率（例如~1.25）。 但是当“EUR”是您的基础货币时，美元汇率将是欧元兑美元的逆转（即~1 / 1.25）。